Автор: Денис Фрейлик.
Уверен, про айсберги в трейдинге написано много статей. Я попытаюсь раскрыть эту тему по-своему, с практической точки зрения, максимально просто, чтобы было понятно даже новичкам. В своем материале я буду использовать картинки и видео собственной торговли. Я расскажу о том, что такое айсберг, как определить айсберг, как работать стрессовых ситуациях внутри айсберга, и, самое главное, как на этом можно заработать деньги.
1. Урок из истории.
Тита́ник — крупнейший в мире пассажирский лайнер на момент своей постройки. Во время первого рейса 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом и через 2 часа 40 минут затонул в 2 часа 20 минут ночи следующих суток. На борту находилось 1316 пассажиров и 908 членов экипажа, всего 2224 человека. Из них спаслись 710 человек, погибло 1514.
Пусть эта трагическая история будет напоминать вам об одном простом правиле: не торгуйте против айсберга!
2. Что из себя представляет айсберг в трейдинге?
Айсберг — это лимитная заявка на покупку или продажу крупного игрока. Целью данного игрока служит продажа или покупка, соответственно, крупного объема Х лотов по интересующей его цене. Причем данная заявка выставляется в стакан котировок не целиком Х лотов, а лишь небольшой меньшей частью (верхушка айсбега), примерно 1/100 Х. По мере проедания верхушки айсберга, крупный игрок лимитными заявками подбрасывает оставшиеся части своего объема Х.
Схематично в стакане котировок (Привод Бондаря) это выглядит примерно так.
Лимитки в красной зоне — заявки на продажу;
Лимитки в зеленой зоне — заявки на покупку;
Оранжевый цвет визуально показывает большие лоты.
В кластерах отображаются прошедшие сделки, по каждой цене- свой объем. Например: по цене 237, прошло 45190 лот.
В зеленых кружочках отражаются купленные лоты, внутри количество лотов.
В красных кружочках отражаются проданные лоты, внутри количество лотов.
3. Как определить айсберг?
Собственно определить айсберг можно только после проедания видимой части (верхушки).
Распоряжением ФБ ММФБ № 698-р от 23.06.11
Для айсберг-заявок Биржей установлено ограничение на минимальный объем «видимого количества ценных бумаг» в размере 30 тысяч рублей и предельное допустимое отношение значения «видимого количества ценных бумаг» к «общему количеству ценных бумаг» в размере 1:100*.
Из вышесказанного следует: если мы видим айсберг с 100 лот, то общее количество 10000 лот. Иногда это помогает понять когда закончится айсберг.
Для визуально понимания ВИДЕО. Здесь представлен тот же самый стакан акций Уралкалия. Обратите внимание на цену 236,70 , где стоит заявка 1000 лот. В течение минуты покупатели пытаются пройти дальше, то есть видно, как в кластерах проходит больший объем, кружочки совершенных сделок выстраиваются в ряд, а цена не идет дальше айсберга, возникают все новые и новые лимитные заявки, которых ранее не было видно.
*Ставьте HD качество, чтобы рассмотреть числа.
4. Итог.
В этом топике я рассказал и показал, что такое айсберг, попытался объяснить, как его заметить в стакане. Плюс, правило: не торгуйте против айсберга!
В следующей статье я расскажу о том, как можно зарабатывать на айсбергах, а также о том, как поступать, а также о том, как себя вести, если все же попал заявкой в айсберг. Выпуск планирую сразу же после Битвы трейдеров 25 апреля, в которой я участвую. Если удастся заработать больше всех и победить в 1/4 Финала, то раскрою какую-нибудь дополнительную фишечку на радостях.)
Хороших трейдов!
Авторы: Артем Кондратенко и Фрейлик Денис.