Автор: Intro.
В 2009 году, как всем известно, профитило у алгоритмистов решительно все. Долгое время я пытался прикрутить к рынку после кризиса баскет трейдинг. Но быстро пришло понимание, что корзину на такой волатильности брать не нужно. Только спрэды покушаешь зря, да еще вечные проблемы, того в шорт не взять, там дивиденды надо включить, здесь вообще планка сегодня… Против чего же торговать наш доблестный фьючерс на индекс РТС? Правильно, против синглстоков. Газпрома, лукойла, сбербанка, роснефти. Индекс долларовый, спот рублевый? Плевать! Доллар не хеджим. Хитрое нормирование, бета-нейтральный портфель? Не в 2009 году. Пятиминутная скользящая средняя, вот он грааль две тысячи девятого года! Шлюзовое подключение к РТС, пара компьютеров и вот они, 10% оборота рынка ртс-стандарт. Алгоритм оказался универсальным, потом им же гонялись за маркетмейкерами на свежепоявившемся фьючерсе ртс-стандарт и даже чуть не начали маркетить фьючерсы на срочной секции ММВБ, но площадка там так жестила, что это было очень страшно делать.
Следует заметить, что группа стратегий парного трейдинга вполне себе жива и поныне, только скользящие средние тут уже ничем не помогут, какой период не выбери…
Комментарии:
armag: Ждем грааль 2013 года.
mehanizator: Нет, ждем грааль 2014 года 🙂
Intro: Грааль 2014 года ждать не нужно, нужно его кодить активнее 😉