Автор: Eduard Grigoryan.
Выделив несколько дней, я смог таки дойти до важной задачи и написать инфраструктуру для анализа и торговли своих стратегий на NYSE.
Формат инфраструктуры — это SHINY приложение. Приложение написано с использованием языка R. Данные по интересующим меня инструментам динамически подгружаются из Quandl.Торговая логика написана с помощью отдельных функций для простоты редактирования моделей.
Не буду утомлять и покажу как всё выглядит:
Слева основное меню — есть возможность выбирать различные портфели, выбирать аллокацию, выбирать скользящий период по волатильности, период тестирования, модели волатильности (у меня своя модель волатильности) и несколько встроенных от обычной close до изысканных типа yang.shang и rogers.satchel для сравнения, выбрать капитал, коэффициент волатильности, и коэффициент левереджа, и собственно само соотношение аллокации.
Например, результаты кумулятивной доходности по основной всем известной здесь паре)):
Результаты просадки. У меня она может отличаться от общепринятой. Я считаю её по другому:
Ежемесячные косты. Я считаю всё кварталами и месяцами, так как срок управления моими активами на NYSE рассчитывается десятилетиями. )
Всё интерактивно настраивается, можно тестить портфели, собирать разные из ETF.
Например, портфель из SPY, TLT, QQQ, XLP.
Есть отдельная функция для хеджирования VIXами, но так как там есть некоторые неточности, пока не отображаю этот коэффициент Хеджирования.
Есть возможность отобрать двадцать портфелей и каждый день отслеживать по ним динамику, просадку и многие другие показатели.
Eduard Grigoryan
Комментарии:
Evgeny_157: У меня вопрос по реализации. Как учитываются дивиденды?
Profit Everyweek: Очень круто. Шорт в портфель добавляется? Можно ли выставить период обычной ребалансировки по долям менее месяца. Когда релиз и сколько будет стоить?
Vitas: в курсе, что если адблок не включен, то сервис, на котором захостили картинку, показывает порнушную (совсем порнушную) рекламу?
ну а так красиво, да
Даниил Цуканов: Vitas, предлагаешь отключить адблок?)
Eduard Grigoryan: Дивиденды рассчитываются исходя из среднего объема и графика за последние 25 лет.
Виталий Кононюк: А почему такая доходность низкая на картинках?
Eduard Grigoryan: Потому что не учтено приращение капитала, только сумма кумулятивных доходностей. У вас больше вышло? И если не секрет намного ли?