Автор: Alim Cap.
Продолжим публикацию идей в парном «инвестировании»/торговле.
1. Лонг Methanex Corporation (MEOH) против шорт OM Group Inc. (OMG).
Из 100% капитала на сделку: на MEOH рекомендуется выделить 47,8%; на OMG – 52,2%.
График пары, нормированной на волатильность:
График пары без нормировки на волатильность:
2. Лонг PPG Industries Inc. (PPG) против шорт Olin Corp. (OLN).
Из 100% капитала на сделку: на PPG рекомендуется выделить 66,7%; на OLN – 33,3%.
График пары, нормированной на волатильность:
График пары без нормировки на волатильность:
3. Лонг Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) против шорт Vina Concha y Toro S.A. (VCO).
Из 100% капитала на сделку: на BUD рекомендуется выделить 61,0%; на VCO – 39,0%.
График пары, нормированной на волатильность:
График пары без нормировки на волатильность:
4. Лонг General Motors Company (GM) против шорт Honda Motor Co. (HMC).
Из 100% капитала на сделку: на GM рекомендуется выделить 49,4%; на HMC – 50,6%.
График пары, нормированной на волатильность:
График пары без нормировки на волатильность:
5. Лонг Lear Corp. (LEA) против шорт Delphi Automotive PLC (DLPH).
Из 100% капитала на сделку: на LEA рекомендуется выделить 38,1%; на DLPH – 61,9%.
График пары, нормированной на волатильность:
График пары без нормировки на волатильность:
С уважением.