Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).
С 15 мая, когда торговля началась, доходность счета составила 21.4%, просадка счета 6.2% при максимально допустимой просадке 15%.
Фонд Дениса Еганова Eganov Asset Management Stocks & Derivatives Strategies S.P.
Стратегии опционные, основаны на показаниях собственного опционного оценщика:
— покупка далеких коллов на просадках рынка
— сбор премий с далеких коллов после восстановлений
— сбор временного распада на путах через диагональные ратио спрэды.
Инструменты – линейка контрактов SPX.
Поскольку средняя дельта по позиции обычно положительна, для «бесплатного дельта-хеджа» держится позиция в долгосрочных Treasury через TLT (iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond ETF).
Александр Кургузкин (aka mehanizator)
Комментарии:
dobrachev: По-моему, просто супер результат. Жалко, что нет графика эквити и коэф. Шарпа.
mehanizator: Месяцев маловато пока чтобы Шарп что-то показывал.
Vitas: хороший результат.
а какого порядка суммы в управлении? или это секрет?
Салимжан Бижанов: «- покупка далеких коллов на просадках рынка »
Александр, покупаете, потому что прайсер показывает сильную недооценку коллов?
хеджируетесь при покупке коллов?
mehanizator: Да, покупаю, когда недооценка. Нет, не хеджируюсь, не вижу большого смысла.
skzuev: Здорово, поздравляю 🙂