в Волатильность

CBOE S&P 500 Short-Term Volatility Index — VXST

Автор: Yaroslav Alexeev.

На CBOE Risk Management Conference было объявлено о запуске о запуске краткосрочного индекса волатильности — VXST.

В отличии от VIX, который рассчитывается по 30 дневной IV, новый индекс VXST рассчитывается по 9 IV. Расчет производится по той же методике, что в VIX.

Официальный микросайт CBOE, посвященный VXST – www.cboe.com/vxst

P.S. На мой взгляд по совмещенным графикам этих двух индексов неплохо спайки волатильности отлавливать.

При торговле недельными опционами краткосрочный индекс тоже будет более полезен.

Комментарии:

mehanizator: хорошая новость, ждем появления деривативов и ETF.

MrJOKER: судя по расторопности CBOE производные мы ещё долго ждать будем.