в Индикаторы

Торговые стратегии, которые работают: утренний шорт-сквиз моментум на фьючерсных контрактах e-mini ES

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator).

Эта торговля комбинирует понимание того, как другие трейдеры принимают решения с количественным изучением внутридневного поведения цены.

Мы знаем из одного из наших исследований, что лучшее время для торговли пробоев на emini контракте – после утреннего гэпа вверх, “удивляющего” рынок. Тот же самый расклад работает очень хорошо даже для еще более коротких внутридневных трейдов (только утренняя сессия). Поскольку мы ищем выхода из торговли на завершении утренней торговой сессии (первые два часа торгового дня), мы можем снять фильтр перепроданности, который мы находим эффективным для сделок с удержанием на весь день.

На самом деле, перекупленные рынки могут создавать самые лучшие возможности, поскольку шорты попадают в сквизы в первые несколько часов дня.

Смотрим на 5-минутные внутридневные графики emini ES.

Расклад таков:

– Утренняя сессия: мы ищем открытие гэпом вверх из перекупленного положения, или гэпов +10 пунктов вверх из не-перекупленного рынка.

– В течение первых 20 минут дня, мы хотим увидеть ограниченные попытки цены пройти к открытию. Лучшие условия возникают, когда минимум первых 20 минут по меньшей мере на пункт или около того ниже цены открытия.

– В течение первых 20 минут мы хотим видеть несколько широких пятиминутных баров, закрывающихся вверх.

– После этого, мы ищем покупки небольших откатов (0.75 – 2.5 пункта) ниже новых максимумов, или покупаем пробой новых максимумов.

– Условие выхода: пробой 1.25 пункта ниже 30-минутного минимума снимает предрасположенность к лонгу.

– Тейк-профит 4-6 пунктов для длинных трейдов или 15-20 минут удержания для скальпирования. Если я считаю, что сделка идет хорошо, обычно я держу позиции до 10:30 CST (Чикагское время). Я не против отдать немного профита обратно, потому что выигравшие сделки могут быть огромными по сравнению со временем в рынке.

– Плохо видеть откат, который длится более 20 минут. За пределами этого срока моментум сдвигается и теперь уже лонги могут попасть в сквиз.

– 10:30: выйти из всех лонгов, их которых вы не вышли ранее по какому-то другому критерию.

Я открыл эту торговую стратегию в период, когда я почти всегда торговал колебания (swing trading). Я заметил, что когда рынок имел возможности для шорта на многодневных временных горизонтах, часто случались сильные утренние ралли, которые давали “сквиз” для шортовой позиции и делали ее удержание довольно некомфортным.

Я думаю, за утренним моментумом стоит психология: гэп вверх из перекупленной ситуации создает значительный дискомфорт для шортовых продавцов. Внутридневные трейдеры также подливают масла в огонь, поскольку большинство из них контр-трендовые трейдеры, которые запрыгивают в позицию только для того, чтобы мгновенно подвергнуться убытку. Когда тренд вверх ускоряется после открытия гэпом, обе эти группы трейдеров начинают паниковать. Они часто ставят стопы ровно над максимумом дневной сессии И ставят лимитный ордер ниже текущего рынка, в поисках выхода “при своих” или просто немногим лучше, чем текущий рынок. Вся эта деятельность работает на поддержку восходящего моментума, и делает сложным вход в лонг.

Эта стратегия очень эффективна, однако не защищена “от дураков”. Вот некоторые распространенные ошибки в этом походе:

– Самая общая ошибка при торговле этого паттерна – ждать слишком большого отката. Проблема с таким подходом состоит в том, что сильный откат подсказывает, что день не так уж и предрасположен к шорт-сквизу, и что весь расклад скорее всего не сработает. Ожидая сильного отката, трейдеры будут подбирать только убыточные сделки.

– Вторая самая распространенная ошибка – входить в сделку после того, как рынок откатывался вниз 30 и более минут. Проблема опять в том, что такой откат свидетельствует о слабом утреннем моментуме.

– Часто эти “медленные” трейдеры покупают ниже 30-минутного минимума (комбинируя обе верхние ошибки).

– Вход в сделку слишком поздно внутри дня (после 11:00 EST). Это расклад для утренней торговли. Удержания на день из перекупленного рынка не очень хорошая ставка.

– Вам не нужно ждать 20 минут для поиска входа в сделку. Если первые 5 минут сильный рост, вы можете начать искать входа в сделку внутри следующих 15 минут. Вообще, когда я думаю, что расклад силен, я часто начинаю покупать до того, как закончились первые 5 минут.

Тот же принцип чтения цены после сильного гэпа применяется к шортовой стороне. Если после большого гэпа вверх рынок не может торговаться более, чем от нескольких тиков до пункта выше цены открытия в первые 10-20 минут дня, это очень хороший индикатор того, что гэп собирается закрыться. Это дает трейдеру преимущество в шорте на протяжении утренней сессии.

Это один из немногих случаев, когда вы часто можете поставить довольно узкий стоп, как в терминах цены, так и в терминах времени. Это происходит потому, что весь смысл сделки в том, что пойманные шорты предотвратят рынок от значительного отката обратно. С другой стороны, если цена не может зайти значительно выше цены открытия, это показывает, что пойманы будут эйфорические лонги и трейдер должен смотреть в сторону шорта на протяжении утренней сессии.

Автор: Nat Stewart

Источник: Trading strategies that work: Morning momentum short squeeze in emini (es) futures contract (nastrading.com)

Другие статьи по теме:

Внутридневная торговля E-mini ES: комбинируем торговые стратегии на гэпе с анализом диапазона открытия

Один из дней торговли фьючерсными контрактами e-mini (ES) S&P 500

Как ночные диапазоны на ES расширились за несколько последних лет