Автор: Салимжан Бижанов.
Приветствую, вечных искателей эджа!
Продолжаем тему: часть1, часть 2.
Robomakerr справедливо заметил: «1. Было бы интересно увидеть эквити, построенную в условиях, близких к реальным: оптимизация на 1-й части, OOS на 2-й, оптимизация на 2-й, OOS на 3-й, и т.д. скользящим окном.»
Изменим подход к оценке параметров модели, приблизив к реальности: теперь параметры будут оцениваться адаптивно, ежедневно по окну из n последних дней.
Для оценки параметров модели выбрано окно в 400 дней. Этот параметр не оптимизировался (лишь 2 варианта было рассмотрено 300 и 400 дней).
Используя адаптивный подход построено условное эквити результатов прогнозов модели:
Голубая линия (жирная) – результат адаптивного подхода;
Зеленая линия – результат кросс-валидации;
Красная линия – результат без кросс-валидации (оптимизация на всей выборке данных);
Синяя линия — факт движения нормированного SPY.
Аналогично данная модель и адаптивная оценка параметров были протестированы на других ETF.
На etf EFA (etf крупнейших компаний мира вне США):
и etf QQQ (etf на NASDAQ индекс):
Также проверил модель на etf на золото и нефть — результаты неудовлетворительные, т.е. на данных инструментах модель не имеет преимущества перед «купил и держи» или не обладает прогнозной «силой».
На этом пока тему данной линейной модели закругляю.
Всё, что представлено, носит чисто исследовательский характер.
Спасибо за внимание!
Комментарии:
Intro: Факторы-поводыри не раскроешь? =)
Салимжан Бижанов: Интро, ответил вам в личку на почту.
Больше никому не планирую высылать информацию. надеюсь на понимание.
Intro: Спасибо за удовлетворенное любопытство. Я прогнал ради интереса с
комиссией, она порядочно влияет на результат, но профит вдвое не
уменьшается. Я в начале года гонял модельку, где цена была описана кучей факторов, в тч. и вашими, но ничего приличного найти не смог, пока не смог получить эджа больше спрэда. Да и котировщик сделать не полуилось. Сейчас пустим локальные разработки, которые хорошо перформят на истории и вернусь к теме. Правда, это ну совсем не линейная моделька будет.