Автор: xantia.
Уважаемые коллеги!
Читаю книгу по статистике, в ней написано, что если распеределение симметрично, то в качестве центра нужно использовать среднее, а если смещено, то медиану. Если взять трендовую торговую систему, распределдение P&L будет смещено в лево (частые лосы, которые перекрываются менее частными прибылями). Как правильно считать мат. ожидание: использовать среднюю прибыльную/убыточную сделку или медианную?
Комментарии:
mehanizator: Матожидание сделок считается как среднее всех сделок.
Tvitchenko: Xantia, зачем вам эти примитивные, никому не интересные показатели? Да ещё и возня с их вычислениями. Это вам в институте курсовую задали? Или чисто для себя? На дворе 2016 год. Современное профессиональное ПО автоматически вычисляет все популярные показатели эффективности торговых стратегий. Например, Wealth-Lab выдаёт их столько, что я даже списки до конца прочесть не осилил: http://www2.wealth-lab.com/WL5WIKI/AllPages.aspx?Cat=Visualizers
Все эти Execel, Statistica и т.п. — программы хорошие, но предназначенные для совершенно иных целей нежели разработка торговых стратегий. Без современного профессионального ПО, копошась во всех этих Execel, Statistica, Метасоках, Амиброкерах, Омегах и прочих Метатрейдерах, вы потеряете впустую годы, а может десятилетия. Если потратить $799 для вас проблема, то на бывшем сайте Александа Кургузкина «Русский Трейдер» есть раздел софта. Если хорошо там поищите, то наверняка найдете что-то полезное с подробными инструкциями и учебными материалами на русском языке. Александр не любит, когда дают прямые ссылки на контент подобного содержимого, но против отсыла на его бывший сайт – надеюсь не возражает. http://www.russian-trader.com/forums/forums/10-Software/page4
Удачи!
Александр Романов: Омега не так уж и плоха(для 1 струмента)… Там даже есть некоторые плюсы, по сравнению с Велсом. В целом с тобой согласен, Велс сейчас является лучшей платформой на рынке.
Виталий Кононюк: Вопрос на подумать. А сделки в ТС нормализированы? То есть корректно их сравнивать?
Например ТС на 2х МАшках. Один сигнал на низкой воле, второй на высокой, входить будем равным капиталом? Навряд. Раз так, правильно ли сравнивать результат, будь он в пунктах или деньгах?
Когда страдал такой задачей, принял решение результат считать в стопах, а стоп всегда стабильный процент от капитала. То есть получаем нормальный ряд результатов от -1 … 0 … +2 …………+20. Среднее значение выше 0,5 это очень хорошо.
Про метод я прочитал у Ван К. Тарпа, Супертрейдер. Как зарабатывать на бирже в любых условиях. Идея не его, но расписано неплохо.
Vitas: матожидание… классика.. во1ых, из чего следует что матожидание вообще существует? есть распределения у которых матожидания нет. вообще. во2ых, если оно существует, почему вы думаете что оно не изменится? знание того, каким оно было раньше будет душу греть? в3их, даже в предположении стационарности, почему вы вообще думаете что его можно вычислить?? среднее всех сделок — это НЕ матожидание. это выборочное среднее.