Коэффициент Шарпа: оцениваем результаты трейдинга
Всегда есть искушение рассматривать годовую доходность торговли как самый главный показатель. Однако, появляется много проблем, если рассматривать исключительно этот параметр. Не всегда бывает просто получить цифры доходности некоторых стратегий. Это особенно верно для ненаправленных стратегий, использующих плечо. Эти факторы делают сложным сравнение двух стратегий, основываясь только на их доходности. Кроме того, если у нас есть … Читать далее