Long/Short

Торговые стратегии, которые работают: утренний шорт-сквиз моментум на фьючерсных контрактах e-mini ES

от

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Эта торговля комбинирует понимание того, как другие трейдеры принимают решения с количественным изучением внутридневного поведения цены. Мы знаем из одного из наших исследований, что лучшее время для торговли пробоев на emini контракте — после утреннего гэпа вверх, “удивляющего” рынок. Тот же самый расклад работает очень хорошо даже для еще более коротких … Читать далее

Кросс-валидация (Cross-validation)

от

Кросс-валидация, которую иногда называют перекрестной проверкой, это техника валидации модели для проверки того, насколько успешно применяемый в модели статистический анализ способен работать на независимом наборе данных. Обычно кросс-валидация используется в ситуациях, где целью является предсказание, и хотелось бы оценить, насколько предсказывающая модель способна работать на практике. Один цикл кросс-валидации включает разбиение набора данных на части, … Читать далее

Первые ласточки. Продолжение.

от

Автор: Денис Фрейлик. Всем привет! Я хотел бы подвести небольшие итоги свой торговли на ММВБ за последние два месяца. Ранее (ссылка) я писал, что меня взяли в команду трейдеров, где меня научили (сам научился) торговать стабильно в плюс. Апрель. Месяц апрель выдался для меня трудным, хотя и прибыльным. «Посчастливилось» мне выхватить два лося больших, относительно … Читать далее

Рубрики -

Ждите усиления конкуренции в высокотехнологичном трейдинге

от

Из-за эффекта толпы в секторе высокочастотной торговли и продолжающегося уменьшения прибыльности многие эти компании перемещаются в торговлю моментума, колебаний и трендов в попытке отбить свои начальные инвестиции. Поэтому мелкие трейдеры и управляющие фондами должны ожидать усиления конкуренции со стороны высоко компетентных и хорошо капитализованных фирм с превосходной инфраструктурой и талантами. Конкуренция должна серьезным образом вырасти. … Читать далее

Арбитраж волатильности

от

В финансах, арбитраж волатильности это тип статистического арбитража, исполняемый торговлей дельта-нейтрального портфеля из опциона и его базового актива. Цель – получить преимущество от разницы между вмененной волатильностью опциона и предсказанием реализованной волатильности базового актива опциона. Здесь волатильность используется вместо цены в качестве относительной меры, то есть трейдер пытается купить волатильность, когда она низкая и продать … Читать далее

Статистический арбитраж

от

В мире финансов и инвестиций, термин статистический арбитраж используется в двух соотносящихся, но различных контекстах. В академической литературе, «статистический арбитраж» противополагается (детерминированному) арбитражу. В детерминированном арбитраже, гарантированная прибыль может быть получена от лонга по одному инструменту и шорта по другому. В статистическом арбитраже используется статистическая недо- или переоценка одного или более активов, основанная на ожидаемой … Читать далее

Парный трейдинг: почему я не буду рассказывать о нем своим студентам

от

Несколько лет назад один немецкий миллиардер начал парный трейдинг с двумя классами акций Volkswagen. Кончилось тем, что он бросился под поезд. Стратегия парного трейдинга – покупка одной акции против продажи другой внутри одного сектора – выглядит привлекательной в теории, но может стать настоящим убийцей вашего портфеля. Вот как это работает: когда вы торгуете акции парой, … Читать далее

Что такое парный трейдинг: получаем прибыль на любом рынке

от

«Кванты» — название, данное на Wall Street для тех исследователей рынка, кто использует количественный анализ для разработки прибыльных торговых стратегий. Вкратце, квант пробирается через отношения цен и математические отношения между компаниями или торговыми инструментами, чтобы найти прибыльные торговые возможности. Во времена 80х, группа квантов работавших на Morgan Stanley применило на золоте стратегию, названную парным трейдингом. … Читать далее

Забудьте о стоп-лоссах, у вас есть опционы!

от

Чтобы стать успешным трейдером, вы должны владеть двумя способностями: умением выбрать нужный рынок и умением вовремя убежать, если рынок поворачивается против вас. Хотя многие техники и стратегии разработаны для помощи в принятии этих инвестиционных решений, здравый трейдерский смысл всегда настаивает на том, что правильный способ защитить себя от потерь – использовать стоп-лосс. Хотя стопы в … Читать далее

Продажа с коэффициентом: опционная стратегия для высокой волатильности

от

Когда вмененная волатильность высока, стратегии продажи должны заменить стратегии покупки, потому что опционы дороги. Продажа с коэффициентом (ratio writing), т.е. продажа большего количества опционов, чем было куплено, одна такая стратегия, которая может получать прибыль от снижения вмененной волатильности назад к средним уровням. Риск потерь в торговле, однако, может быть существенным. Инвесторы должны оценивать осторожно, подходит … Читать далее

Что делать, если ваша опционная позиция ушла в убыток: стратегии починки

от

Успешный опционный трейдинг не в том, чтобы быть правым большую часть времени, но в том, чтобы быть хорошим механиком по починке. Когда дела идут не туда, как это часто бывает, вам нужны правильные инструменты и техники, чтобы вернуть вашу стратегию обратно на прибыльные рельсы. Здесь мы покажем несколько основных стратегий по починке для увеличения потенциала … Читать далее

Опционная стратегия для ловли падающего движения: календарный пут-спрэд «глубоко вне денег»

от

Хороший способ хеджировать риск падения по акциям или спекулировать на большом снижении рынка – покупать календарные пут спрэды глубоко вне денег, простая, но очень мощная торговая стратегия с лонгом по волатильности и шортом дельты без излишнего риска. Эта статья описывает расклад для такой опционной стратегии и сценарии возможных прибылей и рисков при разных вариантах изменений … Читать далее

Практичные и недорогие стратегии хеджирования

от

Хеджирование — это практика покупки активов специально для уменьшения риска портфеля. Предполагается, что эти активы двигаются в другом направлении относительно остального портфеля, например, растут, когда другие инвестиции падают. Пут-опцион на акцию или индекс – классический инструмент хеджирования. Если хеджирование выполняется правильно, оно значительно уменьшает неопределенность и риск на капитал в инвестиции без значительного уменьшения потенциальной … Читать далее

Финал битвы – будет жарче, чем в Турции!

от

Автор: Денис Фрейлик. Двое сильнейших трейдеров сойдутся в решающем поединке… Победителем станет только один! Оставьте заявку для участия в настоящей Битве трейдеров! Официальная страница мероприятия: http://www.a-lab.name/bitva-treiderov Где пройдет Финал битвы трейдеров? Адрес: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 1. Станции метро: Библиотека им. Ленина, Александровский сад. Дата и время: 20 июня в 14-00 (Мск) … Читать далее

Рубрики -

Зарабатывать 2-3% в неделю на опционах? В чем ловушка?

от

Если вы просматриваете интернет на тему акций и опционов, вы наверняка натыкались на рекламу сервисов, которые предлагают зарабатывать еженедельно несколько процентов. Я никогда особенно ими не интересовался — рефлекторно я относил их к категории “слишком хорошо, чтобы быть правдой”, но когда Trade Options Weekly предложил мне пробный период, я не мог отказаться. Первый раз как … Читать далее

Как искать выгодные алгоритмические торговые стратегии. Часть 4: Получение исторических данных

от

Как искать выгодные алгоритмические торговые стратегии. Часть 1: Личные предпочтения в торговле. Часть 2: Поиск источников алгоритмических торговых идей. Часть 3: Оценка торговых стратегий. Часть 4: Получение исторических данных. Получение исторических данных В наше время объем технических средств по классам активов для хранения исторических данных является существенным. Чтобы остаться конкурентоспособными, как покупатели (фонды), так и … Читать далее

Как искать выгодные алгоритмические торговые стратегии. Часть 3: Оценка торговых стратегий

от

Как искать выгодные алгоритмические торговые стратегии. Часть 1: Личные предпочтения в торговле. Часть 2: Поиск источников алгоритмических торговых идей. Часть 3: Оценка торговых стратегий. Часть 4: Получение исторических данных. Оценка торговых стратегий Самый важный, и возможно самый очевидный факт состоит в том, понимаете ли вы стратегию на самом деле. Можете ли вы объяснить стратегию кратко, … Читать далее

Как искать выгодные алгоритмические торговые стратегии. Часть 2: Поиск источников алгоритмических торговых идей

от

Как искать выгодные алгоритмические торговые стратегии. Часть 1: Личные предпочтения в торговле. Часть 2: Поиск источников алгоритмических торговых идей. Часть 3: Оценка торговых стратегий. Часть 4: Получение исторических данных. Поиск источников алгоритмических торговых идей Несмотря на общее противоположное мнение, на самом деле довольно просто находить выгодные торговые стратегии в открытых источниках. Никогда раньше торговые стратегии … Читать далее

Как искать выгодные алгоритмические торговые стратегии. Часть 1: Личные предпочтения в торговле

от

В этом цикле статей я хочу познакомить вас с методами, с помощью которых я сам идентифицирую выгодные алгоритмические торговые стратегии. Наша цель будет состоять в том, чтобы детально разобраться, как находить, оценивать и выбирать такие системы. Я объясню, почему поиск стратегий это вопрос личных предпочтений в той же степени, что и показателей работы стратегии, как … Читать далее

Количественный трейдинг: какие бывают должности

от

Должности сотрудников, связанных с количественной (quantitative, «quant») торговлей, в финансовых кругах могут быть поделены на четыре основных типа: количественный трейдер, количественный исследователь, финансовый инженер и количественный разработчик. Все они являются основными позициями в финансовом сообществе, но имеют свои особенности касательно осознаваемой важности, уровней оплаты и продвижения по службе. Количественный трейдер, quant-трейдер Количественный трейдер, как правило, … Читать далее