LONG/SHORT

В финансах, арбитраж волатильности это тип статистического арбитража, исполняемый торговлей дельта-нейтрального портфеля из опциона и его базового актива. Цель – получить преимущество от разницы между вмененной волатильностью опциона и предсказанием реализованной волатильности базового актива опциона. Здесь волатильность используется вместо цены в качестве относительной меры, то есть трейдер пытается купить волатильность, когда она низкая и продать … Читать далее

Чтобы стать успешным трейдером, вы должны владеть двумя способностями: умением выбрать нужный рынок и умением вовремя убежать, если рынок поворачивается против вас. Хотя многие техники и стратегии разработаны для помощи в принятии этих инвестиционных решений, здравый трейдерский смысл всегда настаивает на том, что правильный способ защитить себя от потерь – использовать стоп-лосс. Хотя стопы в … Читать далее

Когда вмененная волатильность высока, стратегии продажи должны заменить стратегии покупки, потому что опционы дороги. Продажа с коэффициентом (ratio writing), т.е. продажа большего количества опционов, чем было куплено, одна такая стратегия, которая может получать прибыль от снижения вмененной волатильности назад к средним уровням. Риск потерь в торговле, однако, может быть существенным. Инвесторы должны оценивать осторожно, подходит … Читать далее

Успешный опционный трейдинг не в том, чтобы быть правым большую часть времени, но в том, чтобы быть хорошим механиком по починке. Когда дела идут не туда, как это часто бывает, вам нужны правильные инструменты и техники, чтобы вернуть вашу стратегию обратно на прибыльные рельсы. Здесь мы покажем несколько основных стратегий по починке для увеличения потенциала … Читать далее

Хороший способ хеджировать риск падения по акциям или спекулировать на большом снижении рынка – покупать календарные пут спрэды глубоко вне денег, простая, но очень мощная торговая стратегия с лонгом по волатильности и шортом дельты без излишнего риска. Эта статья описывает расклад для такой опционной стратегии и сценарии возможных прибылей и рисков при разных вариантах изменений … Читать далее

Хеджирование — это практика покупки активов специально для уменьшения риска портфеля. Предполагается, что эти активы двигаются в другом направлении относительно остального портфеля, например, растут, когда другие инвестиции падают. Пут-опцион на акцию или индекс – классический инструмент хеджирования. Если хеджирование выполняется правильно, оно значительно уменьшает неопределенность и риск на капитал в инвестиции без значительного уменьшения потенциальной … Читать далее

Если вы просматриваете интернет на тему акций и опционов, вы наверняка натыкались на рекламу сервисов, которые предлагают зарабатывать еженедельно несколько процентов. Я никогда особенно ими не интересовался — рефлекторно я относил их к категории “слишком хорошо, чтобы быть правдой”, но когда Trade Options Weekly предложил мне пробный период, я не мог отказаться. Первый раз как … Читать далее