Автор: Eduard Grigoryan. Вы вероятно хорошо знаете наши количественные инвестиционные стратегии. При разработке количественных стоимостных систем нет никакого упоминания об «импульсном (моментум) инвестировании, которая является…
Автор: Eduard Grigoryan. Волатильность на рынках акций в прошлом году вынудила многих институциональных инвесторов либо переаллоцировать активы и перейти из акций в облигации для смягчения…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Многие трейдеры присутствуют на рынке потому, что надеются получать сверхприбыль – то есть значительно превышающую норму прибыли за принимаемый ими рыночный…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Многие трейдеры сходу начинают смотреть на биржевую цену как на ключевое явление, на источник возможностей, и застревают в этой привычке навсегда.…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Читаю книгу по статистике, в ней написано, что если распеределение симметрично, то в качестве центра нужно использовать среднее, а если смещено,…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Я продолжаю свою движение в сторону инвестиционных стратегий. Не могли бы Вы мне на пальцах пояснить методику управления long-short портфеля? Я…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). На мой взгляд, проповедовать россиянам инвестирование в широкие индексы развитых рынков – занятие сомнительное. Причина понятна – для того, чтобы стратегия…
Автор: bealtrader. Коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение о результатах следующей стратегии. Стратегия создана на основании алгоритмов, предложенных в постах: /post/torgovaya-strategiya-trehdnevnogo-minimuma-dlya-etf-500?simple=true& и http://qusma.com/2012/11/06/closing-price-in-relation-to-the-days-range-and-equity-index-mean-reversion/ Так же…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Много читал про динамическую ребалансировку и решил сделать себе портфель. Рассматриваю несколько вариантов: 1. Базовый вариант: SPY + TLT 2. На…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Поскольку Telegram становится все более популярным, решил открыть группу и посмотреть, что из этого может выйти. Дополнение от 7 июля 2019:…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Недавно поднял статью с заголовком “Удвоение проигрывающих позиций увеличивает доходность портфеля”, которую многие сочли несколько провокационной. Поднялись крики “это ж мартингейл,…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Изучаю вопрос индексного инвестирования, ознакомился со статьями о нормировке по волатильности и динамическому распределению активов, т.е. регулярной ротации между различными ETF.…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Читаю красивый отчет УК Третий Рим, заинтересовали результаты нейтральной стратегии (стр. 13-14). http://third-rome.com/wp-content/uploads/2016/02/Performance_December_2015_RU.pdf Суть стратегии понятна, создается бета-нейтральный портфель из акций…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Когда у человека есть сильный запрос на реализацию финансовых фантазий, он может встретить два типа предложений: от разработчиков/исследователей, которые предложат реальное…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Один из индикаторов, на которые я обращаю особое внимание, это индикатор отношения ETF акций SPY и комбинации ETF на индекс волатильности…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Большинство трейдеров слишком близко к сердцу принимает принятую в индустрии меру риска через волатильность цены. На самом деле риск понятие довольно…
Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Последнее время часто попадаются заголовки, предрекающие закат эры “человеческого” трейдинга в связи с заменой его на автоматический. Здесь нужно понимать, что…
Автор: Салимжан Бижанов. Продолжаем исследовать инвестирование по методу двойной ребалансировки. Инструменты инвестирования: SPY (ETF на индекс S&P500) и TLT (ETF на 20-летние Treasury Bond). Напомню,…
В последнее время количественная (quant) торговля стала модным направлением. Эта статья может помочь вам отделить зерна от плевел. 1. Умение программировать на R или Python…
Автор: xantia. Уважаемые коллеги! У меня вопрос, который может показаться весьма дурацким, однако хотел бы спросить Вашего совета. Я торгую фьючерсами среднесрочно (роботом), однако мне…