Меню Закрыть

Как комбинировать стоимостные и импульсные инвестиционные стратегии? Часть 1.

Автор: Eduard Grigoryan. Вы вероятно хорошо знаете наши количественные инвестиционные стратегии. При разработке количественных стоимостных систем нет никакого упоминания об «импульсном (моментум) инвестировании, которая является…

Глупые деньги и сверхприбыль

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Многие трейдеры присутствуют на рынке потому, что надеются получать сверхприбыль – то есть значительно превышающую норму прибыли за принимаемый ими рыночный…

Движения цены как иллюзия возможностей

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Многие трейдеры сходу начинают смотреть на биржевую цену как на ключевое явление, на источник возможностей, и застревают в этой привычке навсегда.…

Статистический вопрос

Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Читаю книгу по статистике, в ней написано, что если распеределение симметрично, то в качестве центра нужно использовать среднее, а если смещено,…

Вопрос о стратегии long-short

Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Я продолжаю свою движение в сторону инвестиционных стратегий. Не могли бы Вы мне на пальцах пояснить методику управления long-short портфеля? Я…

Вопрос по стратегии

Автор: bealtrader. Коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение о результатах следующей стратегии. Стратегия создана на основании алгоритмов, предложенных в постах: /post/torgovaya-strategiya-trehdnevnogo-minimuma-dlya-etf-500?simple=true& и http://qusma.com/2012/11/06/closing-price-in-relation-to-the-days-range-and-equity-index-mean-reversion/ Так же…

Группа сайта в Telegram

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Поскольку Telegram становится все более популярным, решил открыть группу и посмотреть, что из этого может выйти. Дополнение от 7 июля 2019:…

Почему удвоение ставок не всегда плохая стратегия

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Недавно поднял статью с заголовком “Удвоение проигрывающих позиций увеличивает доходность портфеля”, которую многие сочли несколько провокационной. Поднялись крики “это ж мартингейл,…

Рыночно-нейтральная стратегия (третий рим)

Автор: xantia. Уважаемые коллеги! Читаю красивый отчет УК Третий Рим, заинтересовали результаты нейтральной стратегии (стр. 13-14). http://third-rome.com/wp-content/uploads/2016/02/Performance_December_2015_RU.pdf Суть стратегии понятна, создается бета-нейтральный портфель из акций…

Индустрия завышенных ожиданий

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Когда у человека есть сильный запрос на реализацию финансовых фантазий, он может встретить два типа предложений: от разработчиков/исследователей, которые предложат реальное…

Заменят ли роботы биржевых трейдеров?

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Последнее время часто попадаются заголовки, предрекающие закат эры “человеческого” трейдинга в связи с заменой его на автоматический. Здесь нужно понимать, что…

Быть количественным трейдером

В последнее время количественная (quant) торговля стала модным направлением. Эта статья может помочь вам отделить зерна от плевел. 1. Умение программировать на R или Python…

Вопрос по обучению

Автор: xantia. Уважаемые коллеги! У меня вопрос, который может показаться весьма дурацким, однако хотел бы спросить Вашего совета. Я торгую фьючерсами среднесрочно (роботом), однако мне…