Стратегии

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Иногда приходится видеть в описании торговой системы гордую фразу “параметров в системе нет”. Этим как бы подразумевается, что система точно не переподогнана, потому что все выглядит так, как будто переподгоняться там вроде бы и нечему. А значит все гарантированно будет работать в будущем точно так же как на тестовой истории. Спешу … Читать далее

Из всех вещей, которые я прошел на моем пути к стабильной прибыльности, были несколько, которые оказались вредными (например живая торговля без предварительно хорошо исследованного и протестированного торгового плана). Ниже я приведу шаги, которые внесли вклад в то, чтобы сделать торговлю последовательно прибыльной, приведенные в том порядке, по которому им нужно следовать. 1. Исследуйте торговые идеи … Читать далее

Хотя большую часть моей торговли фьючерсами можно отнести к свинговой (swing) торговле (позиции держатся от нескольких дней до нескольких недель), мне все еще нравится немного поторговать внутри дня фьючерсными контрактами e-mini (ES) S&P 500 и S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPY) ETF, когда возможности кажутся благоприятными. Моя внутридневная торговля совершенно не похожа на то, как она по … Читать далее

Инвестиционные аналитики любят давать советы касательно акций. В основном они используют слова: купить, продать или держать. Эти мнения легко использовать, чтобы получить общую рекомендацию (и определить отношение советов покупки/продажи). Инвестиционные аналитики пересматривают свои заключения и изменяют свой совет между «купить», «продать» или «держать». Это может означать, что изменились фундаментальные показатели компании (например, прибыль или дивиденды). … Читать далее

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Разработка торговых систем в основном сводится к поиску факторов, влияющих на дальнейшее изменение цены. Предполагается, что если в прошлом эти факторы были значимы, то эта значимость продержится еще какое-то время. Однако реальность рынка такова, что существование достаточно надежной и устойчивой во времени зависимости между прошлыми движениями цены и будущими сомнительно. Если … Читать далее

/Бэктестинг — определение эффективности чего-либо на основе анализа статистики за прошедшие периоды времени./ Текст собран на основе форумской дискуссии. Бэктестинг – это полная хрень и подгонка под кривую. Лучшее тестирование – живой рынок и форвардное тестирование, все остальное – полная хрень. —— К чему такие резкие слова? К чему этот гнев? Вы говорите, что являетесь … Читать далее

Тестирование торговых стратегий на истории вынужденно включает в себя довольно ограниченный объем исторических данных. Например, я редко тестирую стратегии на данных старше 2007. Включение более ранней истории может не улучшить предсказательные способности, поскольку структура рынка могла существенно измениться. С такими недостаточными данными разумно задаться вопросом не являются ли хорошие результаты тестирования (т.е. приведенная годовая доходность … Читать далее

По-настоящему завершенная торговая система должна содержать стратегии трех видов: стратегию генерации сигналов, стратегию управления капиталом и стратегию исполнения сделки. Что касается последней, в большинстве случаев этим занимается ваш брокер, если у вас большая позиция на исполнение. Обычно у них большая исследовательская команда, которая пишет разные алгоритмы помогающие исполнить ордер наиболее эффективным способом по нормальной цене. … Читать далее

Трейдинг, возможно, одно из самых тяжелых занятий в мире. Неважно, насколько ты умен, иногда легко попасть в ловушки рынка. Если торговля не управляется должным образом, особенно это касается новичков, достаточно нескольких месяцев, чтобы увидеть ноль на счете и покинуть игру. Некоторые могут возразить, что это из-за плохой торговой стратегии, и если стратегию пересмотреть, все поменяется, … Читать далее

Автор: raspizduai. Добрый день, было бы интересно поговорить на тему рассчета будущего движения рынка, и кто как для себя видит эту тему. Для затравки положу ссылку http://benzinrts.livejournal.com/107346.html собственно, после этого поста очень крепко задумался. Ну и в результате недельного курения темы, возникло много мыслей. Во первых, сделать модель движения рынка которая будет с очень большой … Читать далее