LONG/SHORT

Активный трейдинг должен быть о качестве входов. Вы должны оправдать высокие вложения времени и усилий. Вы должны своим трейдингом фактически создать новый класс активов с высоким Шарпом. Это вопрос монетизации — плохой Шарп, плохое качество вы не сможете монетизировать. Высокое качество достигается через сильную фильтрацию входов, а для этого нужен большой набор условий, отделяющих некачественные … Читать далее

Я высказал мысль недавно, что никто не хочет работать, и это основная причина того, что так мало устойчиво зарабатывающих трейдеров на рынке. Пожалуй, тема стоит некоторого развития. Никто не хочет работать, потому что никто не понимает реальной ценности результата, который может быть достигнут этой работой. Если вы в своем прогрессе дошли до точки, где вы … Читать далее

Казалось бы, ручной набор статистики по сетапам — процесс довольно трудоемкий. Требуются заметные человеко-часы, чтобы набрать адекватный объем и прострелять пространство факторов, особенно когда факторов не один, а два и больше. Однако можно делать его так, чтобы эти человеко-часы были практически незаметны. Как это делаю я? Я поглядываю на графики фьючей в течение дня и, … Читать далее

Допустим у нас есть некая модель движения цены, из которой вы можете выкроить паттерн, предположительно профитный. Имеем некие условия, которые описывают вход, и вначале они довольно мутные, из разряда «вот как-то так».  Есть два варианта чего с этим делать. Любой уважающий себя алготрейдер скажет, что нужно непременно все это закодить. Довести условия до полной формализации, … Читать далее

Многим кажется удивительным и даже противоестественным, что я не пытаюсь полностью алгоритмизировать то, что я торгую. Я много чего делаю руками и даже не пытаюсь довести до уровня кода. Хотя теоретически мог бы, наверное, ничего принципиально неформализуемого в своих паттернах я не вижу. Но в том, что я предпочитаю «ручное» взаимодействие с ценой, есть свои … Читать далее

Рассматриваем активный трейдинг, то есть работу за пределами взятия премий за риск. Начинаем с исходной точки: трейдинг это игра людей с людьми с негативной суммой, где ваша прибыль это чья-то потеря, и все потери трейдеров больше, чем прибыль (существенная часть уходит в комиссии). Массовая многопользовательская игра за одним общим столом (графиком). Можно ли зарабатывать? Если … Читать далее

Обычно люди из чартистов идут в алготрейдеры, но я сделал наоборот. Я не особенно читаю других трейдеров, но ютьюб с завидной регулярностью мне что-то такое подбрасывает, и я смотрю как торгуют другие. И вот что бросается в глаза. Полное отсутствие мысли, что что-то можно взять и проверить. Потратить два часа своего драгоценного времени, прочесать графики … Читать далее

Что такое видение? Это структура автоматических суждений и реакций. Через видение вы получаете ответ, не прилагая усилий. Вам не нужно думать, не нужно тратить время на анализ — вы это просто видите. Не забываем, что трейдинг это взаимодействие игроков за общим игровым столом. У каждого игрока есть своя система автоматических суждений. И если вы нуб, … Читать далее

Вэлью вам начнут создавать только вещи, которые к вам придут на втором году плотной практики. Причем еще какое-то время уйдет на то, чтобы научиться адекватно их применять. Нет и не может быть вещей, которые заработают «из коробки», без практики. Если вы ходите от одной вещи к другой, пробуя запустить ее «из коробки», и ничего не … Читать далее

Я тут занимаюсь рисованием линеечек на графиках, и разными другими несерьезными вещами, про которые написано в миллионе книжек по миллиону разных теханализов. По крайней мере так выглядит со стороны. Очередной мутный нарратив, не особенно убедительный и не особенно логичный. Можно и поубедительней найти. Вот только тот нарратив, который выдаю я, идет не от общих соображений … Читать далее

Сегодня в чатике возникла дискуссия, что лучше торговать — наклонные линеечки или горизонтальные уровни. Приведу свои мысли о том, что наклонные линеечки могут быть лучше.  Если мы ловим импульсы, то наша задача, если несколько упростить — пытаться понять, где находятся места скопления стопов. И по отношению к размещению стопов можно всех участников поделить на две … Читать далее

Здравый смысл подсказывает, что сильное движение цены должно быть всегда следствием поступления на рынок какой-то дополнительной внешней (по отношению к графику) информации. Но если вы достаточно долго на рынке, то часто веселитесь, наблюдая, как аналитики и «аналитики» пытаются вывести причины того или иного резкого движения из новостного фона, зачастую притягивая за уши совершенно невменяемую логику. … Читать далее