Меню Закрыть

Рубрика: ETF

Momentum-инвестирование через ETF

Не так давно, мой коллега Alex Bryan написал статью «Работает ли momentum-инвестирование?». Его статья предлагает введение в моментум-инвестирование, обращаясь к растущему объему академических исследований по…

Возврат к краткосрочному среднему в фондах SPLV (низкая волатильность) и SPHB (высокий бета-коэффициент)

Давайте вспомним график из моего предыдущего поста с расширенными историческими данными для торгуемых на бирже фондов (Exchange Traded Fund, ETF): SPLV (низкая волатильность) по сравнению…

Как работает VXX?

VXX и его аналог VXZ был первым торгуемым на бирже фондом облигаций (Exchange Traded Note, ETN), доступным для торговли волатильностью в США. Чтобы хорошо понимать…

Работает ли Momentum-инвестирование?

Хотя momentum-эффект и идет против принципов эффективности рынка, он может предложить мощный способ улучшить диверсификацию и увеличить ожидаемые результаты. Вы должны скептично относиться к заявлениям…

Так вы хотите торговать волатильностью?

/Статья написана в мае 2012/ Постоянно кто-то спрашивает как торговать волатильностью, какие инструменты лучше для этого и почему движения этих инструментов не соответсвуют движениям VIX.…

Сильная корреляция между изменениями в акциях и вмененной волатильностью

Все знают, что вмененная волатильность и цены акций имеют отрицательную корреляцию. Однако результаты нашего недавнего исследования показали, что когда отрицательная корреляция слишком сильна, то продавцам…

Как играть VIX в лонг?

В отличие от индекса S&P 500 или промышленного индекса Доу Джонса невозможно инвестировать непосредственно в индекс VIX Чикагской опционной биржи (Chicago Board of Options Exchange,…

Как шортить VIX?

В отличие от индекса S&P 500 или индекса Доу Джонса, невозможно инвестировать непосредственно в индекс VIX. Я уверен, что некоторые очень умные люди пытались выяснить,…