Ларри Коннорс (Larry Connors) как-то написал стратегию под названием «Двойное 7» (Double 7). Это очень простая стратегия, состоящая всего лишь из двух правил. Чем меньше правил, тем лучше, потому что меньше вероятность подгонки под кривую. Эта стратегия основана на семидневном минимуме (и максимуме для выхода), но, насколько я протестировал, кажется, она неплохо работает на всех таймфреймах (в SPY и S&P 500). Стратегия использует тенденции возврата к среднему на фондовом рынке.
Я решил протестировать стратегию самостоятельно, но изменил несколько входных параметров, чтобы она лучше соответствовала моему стилю торговли:
1. ETF должен закрываться на 3-х дневном минимуме (минимум значит НИЖЕ минимума предыдущих трех дней).
2 . Результат выражения (CLOSE — LOW)/(HIGH — LOW) должен быть ниже 0,33 (индикатор «внутренняя сила бара». Internal Bar Strength, IBS).
Выход также немного изменился:
1. Выход при закрытии, когда оно выше максимума предыдущих двух дней.
2. ИЛИ временной стоп по прошествии шести дней.
Я изменил правила, чтобы уменьшить просадки. Кроме того, в этой стратегии не стоит держать акции в течение долгого времени. Либо рынок возвращается довольно быстро, либо вы рискуете без необходимости долго в ней засесть и заморозить капитал. Я также использую более короткие временные интервалы для выхода, чтобы уменьшить просадки, хотя при этом уменьшается и прибыль.
Затем я начал искать подходящие ETF (Exchange Traded Fund, торгуемые на бирже фонды). Я просто использую IBS, чтобы найти лучшие ETF с лучшими тенденциями возврата к среднему: идти в лонг, если IBS ниже 0,33 и идти в шорт, если IBS выше 0,8. Вход при закрытии и выход при закрытии на следующий день. Очень просто. Я упорядочил ETF и в дальнейшем был готов торговать 37 лучшими из них согласно форвардному тестированию. Я также добавил три фонда облигаций, чтобы иметь инструменты, отличные от фондов акций. В конечном итоге получилось 40 фондов. Получается ли здесь подгонка под кривую? Конечно, здесь есть элемент подгонки. Но я всегда так делал, и это, кажется, работает. Эта стратегия определенно не будет работать c большинством ETF, такими как, например, USO, DBC и UUP. Они не реализуют возврат к среднему. Я также исключил все плечевые и шортовые ETF.
Это кривая эквити для всей стратегии:
Эквити в процентах по закрытым сделкам (тест)
Для данной стратегии я выделил часть моего портфеля. Он будет иметь максимум три позиции в любой момент времени, значит придется выбирать ETF случайным образом, если в конкретный день существует много потенциальных вариантов на вход.
Автор: Oddmund Grotte
Источник: 3 Day Low in ETF’s
Комментарии:
Arman: Добрый день! Коэффициент Шарпа каким у стратегии получился на бэктесте?
mehanizator: Это ж переводная статья, спрашивать нужно у автора по ссылке внизу статьи.
Yaroslav Alexeev: Надо покурить, на недельных опционах на SPX, RUT, NDX должно заработать с меньшим риском.
Vitas: у меня есть очень похожая система, в принципе работает. но только у автора, если присмотреться, доходность всего 11% годовых.
Vitas: да, кстати, и не на ЕТФ работает, SP500, япония, канада.
mehanizator: доходность плечом какая надо делается, главное соотношение доходность/риск.
Vitas: посмотрел у себя, да именно так и сделано.
только 7 дней удержание, ibs 0.07, и доп.условие: в день когда открываемся, не было сильного гэпа вниз. sp500, примерно 60% годовых и ни одного плохого года (с 2000го тестирую).