Меню Закрыть

Рубрика: Исследования

Гадания по автокорреляции ценовых приращений SPY

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Из любопытства решил глянуть, как выглядит на истории автокорреляция ценовых приращений SPY. Приращения, конечно, логарифмические и для однородности временного ряда нормированы…

Интересные пары на российском фондовом рынке: Газпром/Сбербанк и Татнефть/Лукойл

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Прогнал через свой фреймворк для исследования пар наиболее ликвидные фишки российского фондового рынка. Напомню как строится пара: лонг по одной акции,…

CAPM и индикатор перетока рисков

Автор: Александр Кургузкин (mehanizator). Экспериментируя с нормированными на риск парами, я внезапно понял смысл использования этой стратегии в качестве индикатора. Поскольку обе ноги пары приведены…

Общие статистические свойства ценовых движений (Stylized facts)

Многие годы эмпирического анализа данных показывают, что финансовые временные ряды демонстрируют заметные общие свойства, названные “стилизованными фактами” (stylized facts). В попытке объяснить или рационализировать то…